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Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

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Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência

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Título Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
Autor Chieppe, Leonardo Oliveira
Orientador Lopes, Silvia Regina Costa
Data 2003
Nível Mestrado
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Matemática. Programa de Pós-Graduação em Matemática.
Assunto Análise de séries temporais
Resumo Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).
Tipo Dissertação
URI http://hdl.handle.net/10183/2183
Arquivos Descrição Formato
000365488.pdf (1.395Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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