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Diversificação internacional : um estudo sobre o risco de carteiras

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Diversificação internacional : um estudo sobre o risco de carteiras

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Título Diversificação internacional : um estudo sobre o risco de carteiras
Autor Souza, Daniel da Silva de
Orientador Terra, Paulo Renato Soares
Data 2012
Nível Especialização
Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Administração. Curso de Especialização em Finanças.
Assunto Diversificação
Risco financeiro
Resumo A diversificação internacional permite, dentre outros benefícios, a redução do risco de uma carteira de ativos. Este estudo procurou analisar a evolução dos índices de correlação existentes entre ativos de diversos países ao longo dos últimos anos e verificar se ainda existe a possibilidade de obter benefícios com a diversificação de investimentos nesses ativos no que tange ao risco de carteira. Esses resultados foram comparados individualmente e em grupos, separando os países em desenvolvidos e em emergentes. Por fim, foi feita uma análise de toda a carteira de ativos selecionada. Verificou-se que as principais possibilidades de redução do risco via diversificação internacional eram vistas no grupo dos países emergentes, embora o grupo dos países desenvolvidos também tenham apresentado o mesmo resultado, porém, em proporção menor. Por fim, identificou-se um aumento no índice de correlação entre os países ao longo do período estudado, principalmente entre 2007 e 2009, quando houve a crise financeira internacional, indicando que, por mais que haja ainda a possibilidade de redução do risco via diversificação de carteira, os mercados parecem estar cada vez mais integrados.
Tipo Trabalho de conclusão de especialização
URI http://hdl.handle.net/10183/83558
Arquivos Descrição Formato
000906543.pdf (1.482Mb) Texto completo Adobe PDF Visualizar/abrir

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